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标题: 啊啊啊啊！！！！我要疯了。。。。BF assi。。。求助啊！！！ [打印本页]

作者: ice~芊芊 时间: 14-5-2012 20:40
标题: 啊啊啊啊！！！！我要疯了。。。。BF assi。。。求助啊！！！
case 3 的第五题。。
怎么分析啊。。大神给个思路啊~~~~~~

5. Which portfolio offers the highest return given the level of:
a. Total Risk
b. Systematic Risk

作者: sunfanyue123 时间: 14-5-2012 22:27
建议你看下FE的东西。目测很像。
你可以先由 given the level of risk 算出每个portfolio的weights 用solver比较快。然后再进一步算Exp. Ret

作者: ice~芊芊 时间: 15-5-2012 02:02

sunfanyue123 发表于 2012-5-14 21:57
建议你看下FE的东西。目测很像。
你可以先由 given the level of risk 算出每个portfolio的weights 用solv ...

谢谢。。
每个portfolio 的weights 是已知的
还有 expected return of each portfolio也知道了
sd of each portfolio也知道。
beta of each portfolio也知道。
不会用solver啊。。大神。。它老是说target cell是要公式的。。囧。。。

作者: kylegpy 时间: 15-5-2012 12:16

{:11_540:}

作者: 爱喝下午茶的猫 时间: 15-5-2012 14:29

作者: 十六 时间: 15-5-2012 23:07
不懂。。。。。。。。。。。。。

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